Este artículo muestra el uso de DecisionRules en un entorno de servicios financieros, específicamente en el proceso de aprobación de solicitudes de productos de crédito. A diferencia de la venta de bienes de consumo, cuando los clientes quieren «comprar» un producto de crédito deben ser aceptados por la entidad que proporciona los fondos. El proceso de aprobación se compone de una serie de decisiones de aceptación o rechazo basadas en el nivel de riesgo percibido del cliente, la idoneidad del producto y la fijación de precios acorde con el nivel de riesgo.
En términos generales, el proceso de aprobación de créditos puede describirse mediante la siguiente estructura.
1. Filtros de elegibilidad
El filtrado se realiza únicamente a partir de los datos de la solicitud y los datos internos, antes de consultar la información del buró de crédito. Las solicitudes pueden ser iniciadas por el cliente o por el prestamista, por ejemplo, al ofrecer productos adicionales a clientes existentes. DecisionRules puede administrar este paso de forma sencilla y eficiente para producir la primera decisión de aceptación o rechazo.
2. Filtro de scoring
Se ejecuta el scoring de las solicitudes elegibles. El sistema de orquestación recibe la respuesta de DecisionRules del paso 1 y administra las consultas al buró de crédito. El cálculo del score puede diseñarse en DecisionRules o en un servicio de scoring separado, ya que es habitual utilizar Python o herramientas similares para estos cálculos. Con el score calculado, DecisionRules puede descartar solicitudes según el umbral de score y asignar una categoría de riesgo, que puede utilizarse para la fijación de precios y para definir el conjunto de reglas de políticas de aprobación.
3. Fijación de precios
La fijación de precios del producto financiero se establece según la categoría de riesgo y los parámetros de la solicitud, por ejemplo, el importe de crédito solicitado. A partir del precio también pueden calcularse parámetros clave, como el pago mensual de un crédito a plazos, la APR y otros valores.
Ejemplo de solicitud de crédito
4. Reglas de políticas
Las reglas de políticas establecen requisitos adicionales al score de riesgo que deben cumplirse para la aprobación. Las reglas pueden ser sencillas, por ejemplo, no tener CCJs registrados, o más complejas, como exigir que la relación deuda-ingreso sea inferior a Y % cuando la categoría de riesgo sea X o peor. Puede existir un gran número de reglas, pero este ejemplo se mantiene sencillo con fines ilustrativos.
5. Capacidad de pago
Este es el paso final del proceso de aprobación automatizado. Los cálculos de capacidad de pago determinan si el cliente puede asumir el nuevo compromiso financiero con base en la información disponible. Es un paso crucial para asegurar el otorgamiento responsable de créditos y un aspecto que los reguladores esperan ver claramente demostrado. El cálculo de capacidad de pago también influye en el límite de crédito que puede ofrecerse al cliente para distintos productos, tanto por producto como de forma agregada. El resultado puede ser una aprobación, un rechazo que posiblemente indique un importe alternativo menor que el cliente sí podría pagar, o una remisión a evaluación crediticia manual si forma parte del proceso del prestamista. En caso de remisión, el flujo lógico completo puede mostrarse al analista de crédito para que centre la evaluación en los elementos clave de la decisión.
Administración integral de reglas
Todos estos pasos pueden implementarse en DecisionRules como un solo proceso o como servicios individuales. DecisionRules permite conservar versiones para requisitos regulatorios y de reaplicación.
Además, antes de abrir la cuenta y poner los fondos a disposición, el prestamista debe verificar los ingresos del solicitante y realizar controles de fraude y cumplimiento normativo. Estos procesos también pueden utilizar DecisionRules.
El proceso de otorgamiento de créditos también puede diseñarse para admitir pruebas champion-challenger, permitir variaciones según los distintos canales de adquisición de clientes y ofrecer a los clientes una cotización no vinculante antes de que presenten finalmente la solicitud.
Con fines ilustrativos, diseñamos un proceso de aprobación de créditos de muestra mediante DecisionRules. El diagrama Rule Flow de la Figura 1 muestra una vista general de los componentes de este proceso.
Administración sencilla de interfaces
Las entradas y salidas (I/O) utilizadas en el proceso se muestran en la Figura 2. Este proceso es una versión simplificada de un ejemplo real para un solo producto, un crédito a plazos. Sin embargo, DecisionRules puede administrar eficientemente la lógica de distintos productos mediante la misma estructura. Las mismas Decision Tables de este Rule Flow podrían ampliarse para admitir varios productos.
Figura 2: Modelo de entrada/salida utilizado para el Rule Flow de la Figura 1. Las variables pueden agruparse en categorías para ofrecer mayor claridad. Las salidas incluyen la decisión de aprobación, la categoría de riesgo y el precio.
- Abierto a integraciones
En un escenario real, DecisionRules administraría los componentes y parte de la integración entre ellos. Un sistema de orquestación se encargaría de recopilar los datos de la solicitud de crédito y otros datos internos, llamar a DecisionRules mediante solicitudes a la REST API, llamar a otros servicios internos, como el servicio de verificación de ingresos, y llamar a servicios externos, como el buró de crédito.
- Totalmente flexible y escalable
Este es solo un ejemplo posible de configuración. DecisionRules es flexible y puede admitir procesos diseñados de distintas maneras. Es posible separar los procesos de cada paso, mientras el sistema de orquestación externo llama a DecisionRules varias veces. Por ejemplo, pueden administrarse configuraciones separadas para generar cotizaciones y emitir una decisión final, compartiendo los mismos componentes y, por tanto, las mismas reglas. Cada regla puede llamarse como un endpoint independiente o combinarse en varias cadenas de reglas. En DecisionRules se construye la solución que mejor se ajusta a las necesidades, en lugar de adaptar las necesidades a la herramienta.
- Cumplimiento normativo sólido bajo el control de los responsables de políticas
DecisionRules coloca la definición y administración de los parámetros y reglas directamente bajo el control del responsable de políticas de crédito. La herramienta permite crear reglas y decisiones sin necesidad de programar, mientras que los despliegues al sistema production pueden realizarse con un solo clic. Está claramente orientada al negocio y permite desplegar cambios en las políticas sin demora. Un historial y una administración de versiones robustos, junto con la configuración de roles adecuados, aseguran que se mantenga en todo momento una gobernanza apropiada. También permiten que los participantes del negocio con distintos niveles de responsabilidad consulten las reglas utilizadas para el otorgamiento de créditos y comprendan su lógica. El desarrollo del diseño inicial de la lógica en DecisionRules y su integración en el entorno de software del negocio son sencillos. Aunque normalmente intervienen especialistas técnicos, los responsables de políticas de crédito pueden participar estrechamente en el diseño de las reglas gracias a la interfaz fácil de usar de DecisionRules y asumir después el control total de su diseño y configuración.
Próximamente habrá más detalles
Los distintos pasos del proceso de muestra anterior se explicarán con más detalle en los siguientes artículos: Filtros de elegibilidad, Scoring, clasificación de riesgo y fijación de precios, reglas de políticas, cálculo de capacidad de pago e implementación alternativa. Próximamente se publicarán más artículos.
Mauricio Batista
Risk Manager